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基差變化對套期保值盈虧的影響

一、根據基差絕對值的大小,可以將基差在上述兩種市場的不同變化,具體區分為以下兩種情形:

  1、基差趨大。現貨價格-期貨價格的絕對值,相對于零值的距離變得越來越遠;

  2、基差趨小。現貨價格-期貨價格的絕對值,相對于零值的距離變得越來越近。

  基差趨大、趨小與套期保值盈虧的關系,表現為以下八種情形:

  正向市場(+),基差趨大(+),買入套保(+),盈利(+);

  正向市場(+),基差趨大(+),賣出套保(-),虧損(-);

  正向市場(+),基差趨小(-),買入套保(+),虧損(-);

  正向市場(+),基差趨小(-),賣出套保(-),盈利(+).

  反向市場(-),基差趨大(+),買入套保(+),虧損(-);

  反向市場(-),基差趨大(+),賣出套保(-),盈利(+);

  反向市場(-),基差趨小(-),買入套保(+),盈利(+);

  反向市場(-),基差趨小(-),賣出套保(-),虧損(-).

二、根據基差的走向,可以將基差在上述兩種市場的不同變化,具體區分為以下兩種情形:

  1、基差走強。正向市場,現貨價格-期貨價格的絕對值,相對于零值的距離變得越來越近;反向市場,貨價格-期貨價格的絕對值,相對于零值的距離變得越來越遠;或者由正向市場變為反向市場。

  2、基差走弱。正向市場,現貨價格-期貨價格的絕對值,相對于零值的距離變得越來越近。反向市場,貨價格-期貨價格的絕對值,相對于零值的距離變得越來越遠;或者由反向市場變為正向市場。

  基差走強、走弱與套期保值盈虧的關系,表現為以下十二種情形:

  正向市場(+),基差走強(-),買入套保(+),虧損(-);

  正向市場(+),基差走強(-),賣出套保(-),盈利(+);

  正向市場(+),基差走弱(+),買入套保(+),盈利(+);

  正向市場(+),基差走弱(+),賣出套保(-),虧損(-);

  正向市場變為反向市場(+),基差走強(-),買入套保(+),虧損(-);

  正向市場變為反向市場(+),基差走強(-),賣出套保(-),盈利(+);

  反向市場(-),基差走強(+),買入套保(+),虧損(-);

  反向市場(-),基差走強(+),賣出套保(-),盈利(+);

  反向市場(-),基差走弱(-),買入套保(+),盈利(+);

  反向市場(-),基差走弱(-),賣出套保(-),虧損(-);

  反向市場變為正向市場(-),基差走弱(-),買入套保(+),盈利(+);

  反向市場變為正向市場(-),基差走弱(-),賣出套保(-),虧損(-). 


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