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做空T1906-T1909價差,將倉位提高到上限

  跨期策略: T1906-T1909 當季-次季跨期價差 0.41 T1906-T1909 跨期價差預測值下限為 0.339779 T1906-T1909 跨期價差預測值上限為 0.440527 由于近期市場資金成本低迷,另外目前 5 年期和 10 年期國債收益率接近 3%導致國債期貨的交割期權價值上升,綜合導致國債期貨 IRR 較低,因此 T1906-T1909 的預測值上下限上移,不過我們預計市場目前給出的 IRR 依然偏低,因此 T1903-T1906 的預測值上移幅度過度,實際上據(jù)我們認為調整的下限和上限分別為 0.15 和 0.35。1903 合約到期交割后,新的當季-次季跨期價差(T1906-T1909)目前明顯超過 0.35 的上限,新的開倉機會出現(xiàn),可以做空 T1906-T1909 價差,并將倉位提高到上限。

  跨品種策略:前期由于支持“債轉股”和小微企業(yè)融資的定向降準資金暫時淤積在金融體系內部,市場對于短期資金寬松的預期爆棚,國債收益率曲線陡峭化,市場平靜后 5 年期國債收益率和 10 年期國債收益率重新趨平,目前已經(jīng)不再具備明顯的跨品種交易機會。目前 5 年期和 7 年期國債(10 年期國債期貨最便宜可交割券接近 7 年期)利差位于 21.5BP,5 年期和 7 年期國期限利差在 16BP-28BP 均屬于均衡位置,現(xiàn)貨端已經(jīng)恢復正常價差水平,期貨端(主力合約轉移到 1906 上)隱含的期限利差目前在 22.1BP 左右,已經(jīng)回歸到正常區(qū)間之內,暫時不具備重新參與交易的機會。

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